El gráfico de precios muestra una clara tendencia alcista desde el inicio del estudio
(4/01/2010, precio de ≈778) hasta el final (≈27/10/2025, precio de 3218).
La rentabilidad
acumulada del 313.62% en
el periodo de estudio es notablemente alta, lo que indica un excelente
desempeño histórico de la acción.
Las correlaciones
polinómicas de orden 6 (88.86%) y 3 (87.76%) son aún mayores que la
lineal (88.86% vs. 79.17%). Esto significa que los modelos
polinómicos, al ser más flexibles (tienen más "curvas"), se ajustan
mejor a la trayectoria real de los precios, capturando las oscilaciones de
corto y medio plazo, lo que es común en series financieras. La alta correlación
sugiere que el precio ha seguido patrones de crecimiento complejos pero modelables.
La tabla muestra que la Media
(1522.09) > Mediana (1379.4) > Moda (655). Esta relación, junto
con un Coeficiente de Asimetría
positivo (+0.8523789), confirma un sesgo o deformación hacia la derecha (Asimetría Positiva) de
la distribución de precios lo que indica que los valores (precios) se extienden
más hacia la derecha (valores más altos) de la distribución. Esto es favorable en un activo
financiero, ya que significa que hay una mayor frecuencia de precios por debajo
del promedio (moda en 655, la mayoría de los días) pero los precios
excepcionalmente altos (la cola derecha) son lo suficientemente grandes y
frecuentes como para tirar la media por encima de la mediana. Esto es un buen
indicador de potencial alcista en
el tiempo.
Las colas gruesas y largas representan la probabilidad de eventos extremos (tanto ganancias
como pérdidas muy grandes) con mayor frecuencia de lo que predeciría una
distribución normal. En un contexto de riesgo de inversión, una alta curtosis implica que
la probabilidad de sufrir pérdidas
catastróficas (los cisnes negros o eventos de cola
izquierda) es mayor de lo que el modelo de riesgo estándar (basado en la
desviación estándar y la normalidad) indicaría.
Estudiar la curtosis permite a los inversores disminuir el riesgo al no
subestimar la probabilidad de estos eventos extremos, ajustando así medidas de
riesgo como el Valor en Riesgo (VaR) y asignando capital de manera
más prudente. El inversor debe estar preparado para oscilaciones más abruptas
de lo que la desviación estándar por sí sola sugiere.
El Histograma corrobora
la asimetría positiva y
el patrón de distribución, la mayoría de las frecuencias (altura de las barras)
se encuentran en los intervalos de
clase inferiores (por debajo de la media), las barras disminuyen
gradualmente a medida que aumentan los precios.
El Polígono de Frecuencias traza la forma
de la distribución, y se ve una "cola" que se extiende hacia los
valores más altos, confirmando que la distribución no es normal (no es simétrica), sino sesgada
positivamente.
El precio actual (X=3218) se encuentra muy por encima del
promedio (1522.10). Si consideramos la distribución de precios pasada, el 99.21% de
los precios observados históricamente fueron iguales o inferiores a 3218. Solamente el 0.79% de los precios fueron
superiores a 3218, esto indica que el precio actual de 3218 es
un máximo histórico o está muy
cerca de él (el máximo es 3812). Este valor se considera
un valor atípico dentro de
la distribución histórica, pero es un evento favorable para la acción. Si bien estadísticamente es un
precio "raro", confirma el vigor de la tendencia alcista. Un p tan
alto al final de la serie histórica sugiere que el precio ha entrado en un
territorio que rara vez había explorado.
El precio actual
de 3218 se encuentra
en un punto históricamente muy alto, con una probabilidad acumulada del 99.21%.
Aunque los indicadores técnicos del mercado sugieren "Compra Fuerte"
(como se ve en la búsqueda), invertir en un máximo histórico aumenta el riesgo de corrección a corto plazo.
El Pronóstico a 180 días de 2705.65 sugiere
que, si el modelo predictivo se mantiene, el precio podría disminuir desde el nivel actual
de 3218. No obstante, el pronóstico de 2655.26 a 90 días no difiere mucho, indicando una
posible lateralización o leve corrección.
El precio está en
niveles históricos máximos y el modelo predictivo sugiere una corrección. La
tendencia histórica es muy fuerte y la empresa muestra solidez en sus
fundamentales (rentabilidad histórica).
Si usted es un inversor con una tolerancia al riesgo baja o un horizonte de corto plazo, podría ser prudente esperar una corrección hacia
niveles cercanos al pronóstico de 2700 antes de entrar. Si su
horizonte es de largo plazo y
tolera la alta volatilidad,
la solidez histórica de la acción hace que siga siendo una candidata atractiva,
aunque con la cautela de entrar en un máximo.
El análisis técnico proporcionado (con datos al 27
de octubre de 2025) arroja un resumen de "Compra Fuerte" impulsado por las Medias Móviles, pero
matizado por una advertencia de "Sobrecompra"
en los osciladores.
Dado que la acción se encuentra en un máximo histórico (percentil $99.21\% y
todos los osciladores clave indican una condición de sobrecompra extrema (RSI > 78), la incertidumbre es máxima, si se invierte ahora, el riesgo de una
corrección inmediata para "enfriar" los indicadores es muy alto. El potencial de pérdida a
corto plazo (hasta el nivel pronosticado de 2700 o un soporte de media móvil,
como MA50 en 3060.5 es considerable.
Es la estrategia más prudente para un inversor que
busca minimizar el riesgo.
Para el Inversor Agresivo
(Largo Plazo) y el
objetivo es mantener la acción por muchos años, la fortaleza de la tendencia
justifica una pequeña inversión inicial, pero solo asumiendo la alta
volatilidad.
Para el Inversor
Moderado/Conservador, es prudente esperar una
corrección. La señal de "Sobrecompra" y el riesgo de cola
larga (Curtosis) exigen prudencia. Un punto de entrada óptimo sería cerca de
niveles de soporte clave, como la MA20 (3134) o la MA50 (3060.5), donde el
riesgo de caída se reduciría y el potencial alcista de la tendencia de largo
plazo se reestablecería.
El comportamiento
histórico y la tendencia son alcistas, pero el momento actual de entrada es
peligroso debido a la sobrecompra extrema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario