El análisis
descriptivo de los datos para el período del 4 de enero de 2010 al 11 de agosto
de 2025 revela características importantes del comportamiento de AMZN.
La media (76.79)
se encuentra por encima de la mediana (51.28), lo que sugiere una distribución
con un sesgo positivo (sesgo a la derecha). Esto indica que los precios más
altos han tenido un mayor impacto en el promedio, arrastrándolo hacia arriba.
La moda (11.15) se encuentra significativamente por debajo de la media y la
mediana, lo que confirma aún más la asimetría de la distribución. La diferencia
entre la media, mediana y moda es un claro indicativo de la asimetría de la
distribución de los precios de la acción.
La desviación
estándar (63.23) es alta en relación con la media, lo que indica una gran
volatilidad en el precio de la acción durante el período analizado. El rango (236.63),
que representa la diferencia entre el precio máximo (242.06) y el mínimo (5.43),
refuerza esta observación.
El coeficiente
de asimetría (0.5966) confirma el sesgo positivo, lo que significa que hay una
cola más larga de precios en el lado derecho de la distribución. El valor de kurtósis
(0.23) indica que la distribución es platicúrtica, es decir, tiene colas más
delgadas y una forma más plana que una distribución normal. Esto sugiere que
los eventos extremos (movimientos de precios muy grandes) son menos probables
de lo que se esperaría en una distribución normal.
La parte
gráfica del estudio utiliza modelos de regresión para analizar la tendencia y
proyectar el precio de la acción.
La tendencia
lineal o la línea recta de color rojo, obtenida mediante el método de mínimos
cuadrados, muestra una clara tendencia alcista a largo plazo. La correlación
lineal del 92.58% y el R2 asociado a la línea de tendencia
(aproximadamente 0.8572 según la fórmula en el gráfico) son muy altos, lo que
indica que el tiempo explica una gran parte de la variación en el precio de la
acción. La ecuación de la recta (y=0.0537x−28.62) puede usarse para pronosticar
precios futuros. Para un pronóstico a 90 días, se podría extrapolar el valor de
x correspondiente al nuevo período.
El
contraste entre estas dos curvas polinómicas es crucial ya que la de orden 3 muestra la tendencia cíclica
general, mientras que la de orden 6 resalta los movimientos de precios más
recientes, lo que puede ayudar a identificar posibles cambios en la dirección
de la tendencia principal.
El análisis
de probabilidad, al considerar la distribución de los datos, es fundamental
para evaluar el riesgo.
El gráfico
de histograma y la curva de distribución de frecuencias para los precios de
AMZN no siguen una distribución normal perfecta. La asimetría y la kurtósis
indican una desviación significativa de la normalidad.
Los valores
de "p" (98.60%) y "q" (1.40%) en el cuadro de
"Probabilidades" sugieren que la acción tiene una alta probabilidad
de no estar en sobreventa extrema (valores bajos), lo que es coherente con su
tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, el análisis de sobrecompra o
sobreventa no debe basarse únicamente en estos valores.
El
pronóstico de 90 días (186.99) y 180 días (191.82) muestra una expectativa de
crecimiento continuo. Esto se puede contrastar con los valores pronosticados
por la ecuación lineal.
El valor de
VAR de −31.66 indica que, con un nivel de confianza con el 95% , muestra que la
pérdida máxima esperada durante un período específico no excederá este valor.
Es una medida importante de riesgo para la gestión de cartera.
El estudio
demuestra que la acción de AMZN ha mostrado un crecimiento robusto y sostenido
a largo plazo. La alta correlación lineal indica que la tendencia alcista es
fuerte y predecible. La volatilidad, aunque significativa, es una
característica inherente a este tipo de activo.
La
tendencia alcista y la alta rentabilidad histórica sugieren que AMZN puede ser
una inversión atractiva para una estrategia de largo plazo. El análisis de la kurtósis
y el VAR resalta la importancia de la gestión de riesgos. Aunque los grandes
movimientos de precios son menos probables que en una distribución normal, el
potencial de pérdidas existe y debe ser mitigado con una diversificación
adecuada de la cartera.
Las
tendencias polinómicas son útiles para identificar posibles puntos de inflexión
en el mercado. Si la tendencia de orden 6 comienza a mostrar una desaceleración
o un cambio de dirección antes que la de orden 3, podría ser una señal de
advertencia temprana de un posible cambio en el ciclo del mercado.
Para la
toma de decisiones, se recomienda no depender únicamente de un solo modelo. La
combinación de los análisis de tendencia (lineal y polinómico) con los
indicadores de riesgo (VAR, volatilidad) y de distribución (sesgo, kurtósis)
proporciona una visión más completa y robusta para la inversión en el activo.
El análisis
de los indicadores técnicos de AMZN arroja un Resumen de "Venta
fuerte", con un claro desequilibrio entre los indicadores de Venta (7) y
los de Compra (1), con solo 2 indicadores en estado Neutral. Esta señal es una
advertencia importante sobre la posible debilidad a corto plazo del precio de
la acción.
El índice
de Fuerza Relativa tiene un valor de 50.47,
indicando que se encuentra en la zona neutral, justo por encima del punto medio
de 50. No indica ni sobrecompra ni sobreventa, lo que sugiere que la presión de
compra y venta se encuentra en un equilibrio relativo. A pesar del resumen de
venta, el RSI no confirma una tendencia bajista fuerte.
El Estocástico,
con un valor de 32.72, es un oscilador que
se encuentra en la zona de venta. Esto indica que el precio de cierre reciente
está en el tercio inferior del rango de precios de los últimos 9 períodos, lo
que sugiere un momentum bajista.
La media móvil de convergencia/divergencia tiene
un valor de 0.63 con una acción de "Compra"
indicando que la línea MACD se encuentra por encima de la línea de señal. Esto
sugiere un momentum alcista a corto plazo, lo que contradice el resumen general
de "Venta fuerte" y algunos otros indicadores. Es una señal positiva
que merece ser considerada.
El ADX(14),
muestra un valor de 30.85 encontrandose
en la zona neutral. Un valor por encima de 25 generalmente indica una tendencia
fuerte, pero un valor por debajo de 30, como es el caso, sugiere que la
tendencia actual podría estar perdiendo fuerza.
El análisis
de las medias móviles arroja un Resumen de "Venta", con 8 indicadores
en estado de Venta y 4 en Compra. Esto sugiere que el precio actual se
encuentra por debajo de las medias móviles a plazos más largos, lo que confirma
la tendencia bajista a corto y medio plazo.
Las medias móviles
de corto plazo como la MA5 simple y exponencial se encuentran en Compra,
mientras que la MA10 se encuentra en Venta. Esto indica que el precio ha subido
muy ligeramente en los últimos 5 días, pero la tendencia de los últimos 10 días
sigue siendo bajista.
En las medias
móviles de medio y largo plazo (MA20, MA50, MA100, MA200), se encuentra que en
la mayoría de estas medias están en estado de "Venta" (con la
excepción de la MA20 y MA50 simples), lo que es una señal bajista a largo
plazo. La media móvil simple de 200 días (224.44) es significativamente
superior al precio actual, lo que refuerza la señal bajista.
Los puntos
pivote sirven como niveles potenciales de soporte y resistencia. En este caso,
el precio de cierre de la acción (aproximadamente 220.92, que es el valor del
punto pivote clásico) se encuentra justo en el nivel del pivote. Esto sugiere
que la acción se está negociando en un punto de equilibrio clave.
Los niveles
de soporte se encuentran justo por debajo del precio actual, siendo los más
cercanos 220.72 (Clásico) y 220.61 (Fibonacci). Una ruptura por debajo de estos
niveles podría llevar a una mayor caída. Los niveles de resistencia se
encuentran justo por encima del precio actual, siendo los más cercanos 221.18
(Clásico) y 221.08 (Fibonacci). Una ruptura por encima de estos niveles podría
revertir la tendencia bajista a corto plazo.
El análisis
de los indicadores técnicos presenta un panorama mixto, pero con una clara
inclinación hacia la debilidad y un momentum bajista a corto plazo.
La postura
general de los indicadores es de cautela. Para un inversor, esto podría
interpretarse como una señal para abstenerse de comprar, o para considerar la
venta de posiciones si las tiene. Es crucial monitorear los niveles de soporte
y resistencia. Una ruptura del soporte podría ser una señal de una continuación
de la caída, mientras que una ruptura de la resistencia podría ser una señal de
un cambio de tendencia. La presencia de señales de sobreventa podría ser una
oportunidad de compra, pero solo para traders con alta tolerancia al riesgo que
busquen rebotes técnicos a corto plazo, y no para inversores de largo plazo que
siguen la tendencia.
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