Adris
Grupa P (ADGR_p) es la acción ordinaria del grupo empresarial croata Adris
Grupa dd, que es un conglomerado diversificado que cotiza en la Bolsa
de Zagreb bajo el símbolo ADGR_p, ofreciendo un dividendo y contando con
más de 8.000 empleados en su estructura empresarial. Adris Grupa P
(ADGR_p). Es una de las empresas líderes de su región, con ingresos anuales
superiores a los 5.000 millones de kunas (aproximadamente 1.000 millones de
dólares).
El
análisis cuantitativo se centra en los datos numéricos y las estadísticas para
evaluar el rendimiento histórico de la acción.
La
tabla de estadística descriptiva es fundamental para entender la distribución
del precio de la acción.
Los
valores de la media (49,08), la mediana (52,96) y la moda (58,40) son
diferentes. La mediana (52,96) es superior a la media (49,08), y la moda
(58,40) es la más alta. Esta configuración sugiere una distribución con un sesgo
negativo o hacia la izquierda. El sesgo negativo indica que hay una cola más
larga de valores de precios bajos, lo que significa que la mayoría de los
precios están concentrados en el rango superior, pero existen algunos precios
atípicos que arrastran la media hacia abajo. El valor de sesgo (-0,6568) en tu
tabla confirma esta asimetría.
El
valor de kurtosis (-0,2964) es negativo, lo que indica una distribución platicúrtica.
Esto significa que la distribución es más aplanada que una distribución normal,
con colas más cortas. En términos simples, los valores de precios extremos son
menos frecuentes de lo que se esperaría en una distribución normal, y los datos
están menos concentrados alrededor de la media.
La
rentabilidad del 55,26% en un período de 15 años, con una rentabilidad promedio
mensual del 0,25%, indica un crecimiento constante, aunque moderado. Este
rendimiento es el resultado del largo período de tiempo y demuestra la
capacidad del activo para generar ganancias a largo plazo.
La
campana de Gauss (distribución normal) es una herramienta clave para evaluar la
probabilidad de que el precio de una acción se encuentre en un rango
determinado.
La
probabilidad p (4,09%) y su complemento q (95,91%) indican que la acción tiene
un 95,91% de probabilidad de mantenerse por debajo de un umbral específico y un
4,09% de probabilidad de superarlo. En el contexto de un histograma como el que
presentaste, esto se traduce en que la acción pasa la mayor parte del tiempo en
rangos de precios "normales" y es menos probable que experimente
movimientos extremos (sobrecompra o sobreventa), aunque el análisis técnico
proporciona una visión más directa de estos escenarios.
El
análisis cualitativo se basa en factores no numéricos que afectan el valor de
una empresa.
Una
beta de 0,23 es un valor muy bajo, lo que indica que la acción es mucho menos
volátil que el mercado en general. Si el mercado sube un 1%, se esperaría que
esta acción subiera solo un 0,23%. Esto la convierte en una opción interesante
para inversores que buscan diversificación y riesgo reducido.
El
PER de 27,1x es relativamente alto. Un PER alto puede sugerir que el mercado
tiene altas expectativas de crecimiento para la empresa, o que la acción podría
estar sobrevalorada en comparación con sus ganancias actuales. Para un análisis
más completo, se debe comparar este PER con el de sus competidores o el
promedio de la industria.
Este
análisis se centra en la aplicación de modelos estadísticos para predecir el
comportamiento futuro de los precios.
El
análisis chartista realizado muestra una tendencia lineal (roja) y las polinómicas
(verde y azul) son excelentes para visualizar la trayectoria del precio.
La
correlación lineal de 81,06 % es muy alta. Esto significa que la línea recta es
un excelente modelo para describir la tendencia general de los precios. La
ecuación de la recta es crucial para realizar pronósticos a futuro.
La
polinómica de orden 6 con correlación 94.47% muestra con gran precisión los ciclos
de corto y mediano plazo. Sin embargo, su alta sensibilidad la hace menos útil
para pronósticos a largo plazo. La polinómica de orden 3 con correlación 84,06%
es un mejor balance, captura los ciclos principales del mercado sin ser
excesivamente sensible a los ruidos del precio, lo que la convierte en una
herramienta más robusta para el análisis.
El RSI (Relative
Strength Index). Un RSI de 18,915 está muy por debajo del umbral
de 30, lo que indica que la acción se encuentra en zona de sobreventa. Esto
sugiere que el precio ha caído significativamente en un período de tiempo
reciente, y podría haber un potencial rebote al alza.
El
MACD indica que la media móvil a corto plazo está por debajo de la media móvil
a largo plazo. Esto es una señal bajista que confirma la tendencia reciente a
la baja del precio.
El
estocástico de 38,88 está en la zona entre 20 y 80, lo que significa que no
está en sobrecompra ni sobreventa extrema. Sin embargo, su valor bajo se alinea
con la sugerencia del RSI de una presión de venta reciente.
El
ADX de 66.48 es un valor
excepcionalmente alto, por encima del umbral de 25. Esto indica una tendencia
muy fuerte y bien definida. Combinado con los otros indicadores, sugiere que la
tendencia bajista actual es muy potente.
Adris
Grupa P es una empresa grande y estable, con una volatilidad muy baja en
comparación con el mercado. A largo plazo, ha mostrado una rentabilidad
constante. Sin embargo, los indicadores de análisis técnico sugieren que, en el
corto plazo, el precio se encuentra en una fuerte tendencia bajista y está en
una zona de sobreventa.
Para
un inversor con un horizonte temporal amplio, la acción es atractiva debido a
su bajo beta y rentabilidad histórica. La situación actual de sobreventa podría
ser vista como una oportunidad de compra para acumular el activo a un precio
más bajo. Este inversor se basaría en la tendencia lineal y en los
fundamentales de la empresa.
Para
un trader que busca movimientos rápidos, la confluencia de un RSI bajo, un MACD
negativo y un ADX alto indica una oportunidad de rebote al alza. Sin embargo,
debido a la fuerza de la tendencia bajista, sería prudente esperar una señal de
reversión clara (por ejemplo, el MACD cruzando al alza o el RSI saliendo de la
zona de sobreventa) antes de tomar una posición. Las líneas de tendencia
polinómicas son cruciales aquí para identificar los puntos de giro del mercado.
Con
esta información y este análisis complementario, ahora tiene un panorama
completo para tomar decisiones de inversión bien fundamentadas.
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