Los datos consultados ofrecen una visión integral del comportamiento histórico de las acciones de Microsoft (MSFT) desde 2010 hasta 2025, incluyendo su evolución de precios, distribuciones de frecuencia, estadísticas descriptivas y pronósticos a corto plazo.
El gráfico
principal "MICROSOFT(MSFT) 2010-2025" muestra la trayectoria del
precio de la acción a lo largo del tiempo, evidenciando un crecimiento
significativo desde un mínimo de aproximadamente $30.95 hasta un pico de
$503.51. Esta tendencia alcista es clara y sostenida, a pesar de las
fluctuaciones inherentes al mercado.
Tendencia
Lineal (Recta Roja), representa una relación lineal simple entre el tiempo y el
precio. Si bien capta la dirección general ascendente, su ajuste es limitado,
especialmente en los períodos de mayor aceleración o desaceleración.
Curva
Morada polinómica de orden 3, visualmente parece seguir de cerca la tendencia
polinómica de orden 6 o ser otra forma de regresión no lineal que busca un
ajuste óptimo a los datos históricos.
La
presencia de estas curvas resalta la naturaleza dinámica y no lineal del
mercado de valores, donde modelos más sofisticados pueden ofrecer una mejor
comprensión de la evolución de los precios.
El
"HISTOGRAMA DE MICROSOFT (MSFT) 2010-2025" muestra la distribución de
la frecuencia de los precios de las acciones en diferentes intervalos de clase.
Se observa una mayor concentración de precios en los rangos inferiores,
específicamente entre $23.01 y $123.01. A medida que el precio aumenta, la
frecuencia de ocurrencia disminuye, lo que es coherente con el patrón de
crecimiento gradual a lo largo del tiempo, donde la acción ha pasado más tiempo
en rangos de precios más bajos antes de alcanzar sus valores más altos.
La desviación
estándarde $90.69, una medida de la dispersión o volatilidad de los precios.
Una desviación estándar alta indica una mayor volatilidad.
La Curtosis
de -0.47, indica que la distribución es ligeramente platicúrtica (más plana que
una distribución normal), con menos valores extremos que una distribución
normal.
La asimetría
de 0.93, confirma la asimetría positiva o sesgo a la derecha de la distribución
de precios, lo que significa que la cola de la distribución se extiende hacia
valores más altos.
La
Rentabilidad calculada es de 1526.85%, lo que subraya el excepcional
rendimiento de las acciones de Microsoft a lo largo del período..
El VAR
(Valor en Riesgo): -$74.33, podría indicar una pérdida potencial en un cierto
nivel de confianza. La correlación: 91.52%, un valor muy alto que sugiere una
fuerte relación lineal positiva, posiblemente entre los precios y el tiempo, o
entre dos variables no especificadas.
Se
presentan dos pronósticos de precios futuros:
El pronóstico 90 días de $566.59 y el pronóstico a 180 días de $375.31. Es crucial analizar estos pronósticos
con cautela. El pronóstico a 90 días sugiere una continuación de la tendencia
alcista, mientras que el pronóstico a 180 días muestra una reducción
significativa del precio. Esta discrepancia podría deberse a:
Diferentes
modelos de pronóstico, es posible que se hayan utilizado distintos modelos
(quizás el pronóstico a 90 días basado en la tendencia reciente y el de 180
días incorporando una regresión a la media o factores externos).
Sensibilidad
a los datos recientes los modelos de
pronóstico pueden ser muy sensibles a los datos más recientes, y si ha habido
una ligera corrección o desaceleración en el tramo final, esto podría influir
en el pronóstico a más largo plazo.
Las limitaciones
de los modelos de tendencia aunque las curvas de tendencia históricas son
útiles, el futuro está sujeto a una multitud de variables no consideradas en un
simple análisis de tendencia de precios. Factores macroeconómicos, eventos de
la empresa, competencia y sentimiento del mercado pueden alterar drásticamente
las trayectorias de precios.
El análisis
de los datos históricos de Microsoft revela un patrón de crecimiento robusto y
una alta rentabilidad a lo largo del tiempo. La volatilidad, indicada por la
desviación estándar, es un factor a considerar. La asimetría positiva en la
distribución de precios sugiere que los precios más altos son menos frecuentes
pero contribuyen a la media general.
Los datos
muestran que Microsoft ha sido una inversión excepcionalmente rentable en el
período analizado. Sin embargo, las decisiones de inversión futuras deben
basarse en un análisis multifactorial que vaya más allá de las tendencias
históricas de precios. Al
El rendimiento
de activos (18,5%) y rendimiento de capital (33,6%) te indican qué tan
eficientemente MSFT está usando sus activos y el capital de los accionistas
para generar ganancias. Puedes comparar esto con la industria.
La Var. en
un año (11,8%) muestra el rendimiento del precio de la acción en el último año,
permitiéndote compararlo con otros rendimientos de activos.
El Dividendo
(3,3200 con un rendimiento del 0,7%) te permite calcular el ingreso por
dividendo que generaría la acción y compararlo con otras empresas que pagan
dividendos.
La
información de los indicadores fundamentales es excelentes para la valoración a
largo plazo y la comprensión de la salud financiera de la empresa. Para un
análisis técnico, necesitarías gráficos de precios históricos y herramientas de
análisis técnico.
Recuerda siempre situar estos datos de MSFT en el contexto del mercado actual, el sector tecnológico, las tendencias económicas y cualquier noticia relevante que pueda afectar a la empresa.
Al añadir
la información de MSFT, tu análisis estadístico se enriquecerá con una perspectiva
detallada sobre la valoración, el rendimiento, la eficiencia y el riesgo de una
de las empresas más grandes del mundo. Esto te permitirá realizar comparaciones
más robustas y tomar decisiones más informadas, ya sea para un portafolio, una
inversión individual o simplemente para entender mejor el mercado.
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