El mercado de futuros del
arroz ha mostrado una dinámica interesante entre enero de 2010 y julio de 2025.
A pesar de fluctuaciones, el periodo culmina con una rentabilidad neta negativa
del -12.36%, lo cual sugiere un desafío para los inversores a largo plazo en
este activo durante el periodo analizado.
Los gráficos ilustran la evolución del precio del arroz y
su rentabilidad a lo largo del tiempo.
El gráfico de rentabilidad destaca la rentabilidad del
-12.36% y presenta tres curvas de tendencia que intentan modelar el
comportamiento de los precios:
La tendencia lineal (Roja),
Indica una dirección general. La ecuación Y=0.0005X+12.679 con un R2=0.0512
sugiere una relación lineal muy débil, ya que el R2 es
extremadamente bajo, indicando que este modelo explica muy poca de la
variabilidad de los precios.
La tendencia polinómica de orden
6 (Verde) Esta curva intenta capturar patrones más complejos y giros en los
precios, mientras la tendencia polinómica de orden 3 (Morada) Ofrece un
equilibrio entre la simplicidad de la línea y la complejidad de la de orden 6,
buscando adaptarse a las inflexiones del precio.
Las curvas de tendencia, especialmente las polinómicas, son
útiles para identificar posibles ciclos o cambios en la dirección del precio a
lo largo del tiempo, aunque es crucial recordar que no garantizan predicciones
futuras.
La tabla de
"Probabilidades ARROZ" proporciona una visión detallada de las
características estadísticas del conjunto de datos de precios. La media
(13.586606) es el precio promedio del arroz durante el período. La desviación estándar
(2.3144291) corresponde a una medida de la volatilidad o dispersión de
los precios. Una desviación estándar más alta indica mayor riesgo.
La asimetría (0.13049145) es un valor positivo sugiere que la
distribución de los precios tiene una cola más larga hacia la derecha, es
decir, hay más precios por encima de la media que por debajo.
La curtosis (-0.79704001) es un
valor negativo (platicúrtica) indica que la distribución de precios tiene colas
más ligeras y un pico más plano en comparación con una distribución normal.
Esto podría implicar una menor probabilidad de eventos extremos (precios muy
altos o bajos).
El histograma muestra que la
mayor frecuencia de precios se concentra en los rangos de 12.125-13.125 y 15.125-16.125,
con un pico secundario alrededor de los 15.125-16.125. Esto sugiere que los
precios del arroz han pasado la mayor parte del tiempo en estos rangos durante
el período analizado. La distribución parece tener una forma que se asemeja a
una campana, aunque ligeramente asimétrica, lo cual concuerda con la asimetría
positiva observada en las estadísticas descriptivas.
La rentabilidad negativa del
-12.36% en los futuros del arroz de 2010 a 2025 resalta los desafíos que ha
enfrentado este mercado para los inversores. La volatilidad, medida por la
desviación estándar, es un factor clave a considerar. La débil correlación
lineal (R2=0.0512) indica que la relación lineal es insuficiente
para modelar el comportamiento del precio, lo que justifica el uso de modelos
polinómicos para capturar las complejidades de las tendencias.
Este análisis proporciona una base sólida para comprender
el comportamiento pasado de los futuros del arroz y sirve como punto de partida
para futuras investigaciones y toma de decisiones financieras.
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