El gráfico muestra una tendencia alcista general en el precio de la
acción de Citigroup desde 2010 hasta 2025, aunque con fluctuaciones. La línea
de regresión (verde) confirma esta tendencia positiva, con una ecuación de
y=0.0067x+40.468 y un R2=0.5237. El R2 de 0.5237 indica que aproximadamente el
52.37% de la variabilidad en el precio de la acción puede ser explicada por la
tendencia lineal del tiempo, lo cual sugiere una relación moderada.
Se observa una volatilidad considerable a lo largo del período, con
picos y valles pronunciados. Esto es común en los mercados financieros y puede
presentar oportunidades y riesgos para los inversores.
Identificar los puntos altos y bajos puede ser útil para determinar
posibles niveles de soporte y resistencia. Se observa un pico cercano a los
80-90 y un valle cercano a los 20-30.
El histograma muestra la distribución de los precios de Citigroup en
diferentes intervalos de clase. La mayor concentración de precios se encuentra
en el rango de 43.11 a 63.11, con picos entre 53.11 y 63.11 (1318 y 650
ocurrencias respectivamente).
La distribución parece ser ligeramente asimétrica, con una cola más
larga hacia la derecha (precios más altos), aunque la mayor frecuencia está en
los rangos medios.
La Media de 53.46, es el precio promedio de la acción durante el
período, la mediana de 51.6,
es ligeramente inferior a la media, lo que podría indicar una ligera
asimetría positiva o una cola de valores más altos que tiran de la media hacia
arriba y la moda de 41.8, es significativamente inferior a la media y la
mediana, lo que sugiere que este precio fue el más frecuente, pero no
necesariamente representativo de la tendencia central general.
Una desviación estándar relativamente alta de 13.15, indica una
dispersión significativa de los precios alrededor de la media, lo que se
traduce en una mayor volatilidad.
La diferencia entre el precio máximo (84.63) y el precio mínimo (23.11)
resalta la amplitud de las fluctuaciones de precios.
La Curtosis de -0.771768059, siendo un valor negativo sugiere una
distribución platicúrtica, lo que significa que los datos tienen colas más
ligeras y un pico menos pronunciado que una distribución normal y la asimetría
0.06281926, siendo un valor cercano a cero indica una distribución casi
simétrica, lo que contradice ligeramente la observación del histograma. Sin
embargo, un valor positivo muy pequeño sugiere una asimetría positiva muy leve,
es decir, una cola ligeramente más larga hacia los valores más altos.
La Rentabilidad 130.09%, es un dato muy relevante y sugiere una
rentabilidad significativa sobre el capital invertido en Citigroup durante el
período analizado.
El Pronóstico de 67.07 es una
predicción basada en el modelo utilizado y se sitúa por encima de la media
histórica, lo que podría indicar una expectativa de crecimiento futuro.
Citigroup ha mostrado un crecimiento significativo en el precio de sus
acciones desde 2010, lo que se evidencia por la rentabilidad del 130.09% y la
tendencia alcista. Sin embargo, esta rentabilidad ha venido acompañada de una
volatilidad considerable, como lo demuestra la desviación estándar y el rango
de precios.
La mayoría de los precios se han concentrado en un rango medio, con una
ligera asimetría positiva y una distribución algo más "plana" que la
normal. Esto implica que los precios extremos son menos probables de lo que
serían en una distribución normal perfecta.
La desviación estándar y el VaR o Valor en riesgo son métricas clave para
evaluar el margen de error. Un inversor debe estar preparado para las
fluctuaciones.
El pronóstico de 67.07 sugiere una expectativa de crecimiento. Sin
embargo, es crucial entender el modelo detrás de este pronóstico y sus
supuestos.
Los datos de largo plazo, indican que Citigroup ha sido una inversión
rentable históricamente, pero con un nivel de riesgo inherente a la volatilidad
del mercado.
A diferencia del largo plazo, donde la tendencia era claramente alcista,
en el mediano plazo la regresión lineal es y=0.0003x+56.536 con un R2=5E−05. Un
R2 extremadamente bajo (0.00005) indica que la línea de regresión prácticamente
no explica la variabilidad del precio en este período. Esto sugiere que no hay
una tendencia lineal clara y fuerte en los últimos tres años, o que la
tendencia ha sido más errática.
Aunque la desviación estándar que veremos más adelante nos dará un
número, visualmente se aprecia que el rango de fluctuación sigue siendo
significativo, aunque quizás menos extremo que en los 15 años anteriores.
Este histograma se enfoca en el "mediano plazo", lo que
probablemente significa una ventana de tiempo de los últimos 3 años. La mayor
concentración de precios se encuentra en el rango de 38.24-48.24 (273
ocurrencias), 48.24-58.24 (253 ocurrencias) y 58.24-68.24 (268 ocurrencias).
Hay una caída brusca en la frecuencia de precios por encima de 78.24, con solo
40 observaciones en el rango 78.24-88.24.
A diferencia del histograma de largo plazo, este parece tener una forma más uniforme en los rangos medios-bajos, con una "cola" más pronunciada hacia los precios más altos antes de la caída. Esto podría indicar que, en este período más corto, los precios han pasado más tiempo en el rango medio-bajo antes de experimentar un repunte.
El número de datos estudiados, es decir, de 1081, es consistente con un
período de aproximadamente 3 años de datos diarios de trading).
La media de 58.67 en el mediano plazo es más alta que la media
del largo plazo 53.46. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, el
precio promedio de la acción ha sido más elevado en los últimos tres años.
La mediana 59.28, es ligeramente superior a la media, lo cual es
opuesto al largo plazo. Esto podría indicar una ligera asimetría negativa o que
los precios más recientes han sido más altos, elevando la mediana. La moda de
68.45, es significativamente más alta que la media y la mediana, lo que
sugiere que este precio ha sido el más frecuente en los últimos tres años, lo
que es una señal positiva.
La desviación estándar de 11.33,
es ligeramente inferior a la del largo plazo 13.14. Esto podría implicar que,
aunque la acción sigue siendo volátil, la magnitud de las fluctuaciones en el
mediano plazo ha sido un poco menor en comparación con el período completo de
15 años.
El rango de 46.39 es menor que el rango de 61.52 del largo plazo, lo
cual es esperable al analizar un período más corto y confirma una menor
amplitud en las fluctuaciones.
La curtosis de -1.18159886. Este
valor más negativo que en el largo plazo (-0.77) refuerza la idea de una
distribución platicúrtica, con colas más ligeras y un pico más
"aplanado" que una distribución normal y la asimetría de 0.1245719.
sigue siendo un valor positivo, aunque ligeramente mayor que en el largo plazo
(0.0628). Esto indica una asimetría positiva muy leve, con una cola ligeramente
más larga hacia los precios más altos.
La rentabilidad de 14.04% es un dato crucial. La rentabilidad en el
mediano plazo (3 años) es significativamente menor que la rentabilidad del
130.09% observada en el largo plazo (15 años). Esto no es necesariamente
negativo; simplemente indica que el período de los últimos tres años ha tenido
un crecimiento más moderado en comparación con el crecimiento acumulado durante
15 años. Una rentabilidad del 14.04% en 3 años es una rentabilidad anualizada
de aproximadamente el 4.49%
El pronóstico de 70.07. Este pronóstico para el mediano plazo es más
alto que el pronóstico de 67.07 para el largo plazo, lo que sugiere una
expectativa positiva para el futuro cercano.
El VAR de 18.70, o valor en riesgo es inferior al del largo plazo
(31.77). Esto es una buena señal, ya que indica una menor pérdida potencial
esperada en el mediano plazo, lo que se alinea con la menor desviación estándar
observada.
Mientras que en el largo plazo la tendencia es claramente alcista y más
fuerte (R-cuadrado más alto), en el mediano plazo la tendencia lineal es casi
inexistente (R2 bajísimo). Esto sugiere que la fase de fuerte crecimiento
lineal podría haber concluido o estar en una pausa, y el precio ha estado más
en un ciclo de consolidación o recuperación más reciente.
La rentabilidad del 14.04% en 3 años es considerablemente menor que el
130.09% en 15 años. Esto es esperable, ya que la rentabilidad a largo plazo
acumula muchos ciclos de mercado. La rentabilidad en el mediano plazo es
decente, pero indica un ritmo de crecimiento más lento en el período reciente
en comparación con el promedio de los 15 años.
La desviación estándar y el valor al riesgo (VaR), son menores en el
mediano plazo, lo que implica que la acción ha sido un poco menos volátil y ha
presentado un menor riesgo de pérdida potencial en los últimos tres años en
comparación con el panorama completo de 15 años. Esto podría ser atractivo para
inversores con menor tolerancia al riesgo.
La moda más alta y la media y mediana superiores en el mediano plazo
indican que los precios recientes han estado en un nivel más elevado que el
promedio histórico general. Esto sugiere que la acción ha logrado mantener un
nivel de precio más alto después de las fluctuaciones.
El pronóstico de 70.07 para el mediano plazo, siendo más alto que el de
largo plazo 67.07, indica una expectativa positiva para los próximos períodos.
Esto, combinado con un VaR más bajo, podría señalar una oportunidad de
inversión con un perfil de riesgo-rendimiento más favorable en el mediano
plazo.
El mediano plazo de Citigroup muestra una acción que ha estado
consolidando en un rango de precios más alto, con una volatilidad ligeramente
menor que en el largo plazo, y con una rentabilidad positiva, aunque a un ritmo
más moderado. El pronóstico sugiere un optimismo cauteloso para el futuro
inmediato, posicionando a Citigroup como una posible inversión para aquellos
que buscan un equilibrio entre crecimiento y riesgo en el horizonte de mediano
plazo.
La linea azul muestra la evolución del precio de la acción. Se observa
una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones. Hay un período inicial
de subida, luego una corrección y finalmente una recuperación y subida hacia el
final del periodo.
Las líneas superpuestas (roja, verde/morado) son curvas de tendencia. La
línea roja es una regresión lineal (Y=0.0403x+65.655) con un R2=0.11693. Esto
indica una leve tendencia ascendente general en el corto plazo, pero el R2 bajo
sugiere que la línea solo explica una pequeña parte de la variabilidad del
precio. La otra línea (verde/morado) son curvas de tendencia polinómica que se
ajusta mejor a las fluctuaciones.
El precio promedio de la acción en este período de corto plazo fue de
aproximadamente $71.02.
El error estándar de 0.46, indica la precisión de la media muestral como
estimación de la media de la población. Un valor relativamente bajo. La mediana
70.87 que es el valor central de los precios, con la mitad de los precios por
encima y la mitad por debajo. Es muy cercano a la media, lo que sugiere una
distribución relativamente simétrica La moda 71 corresponde al precio que más se repite, cercano a la media y la mediana.
La desviación
estándar de 6.31 mide la dispersión de los precios alrededor de la media. Una
desviación estándar de aproximadamente $6.31 indica que los precios tienden a
variar en esa magnitud con respecto al promedio.
El Valor en Riesgo (VaR) de 60.61, corresponde a un valor monetario de
pérdida potencial para un determinado nivel de confianza, no un porcentaje tan
alto. Podría ser un error de etiquetado o representar otra métrica.
Este histograma muestra la distribución de frecuencias de los precios,
con una granularidad más fina que el histograma anterior de tu primera imagen. La
distribución muestra varios picos, indicando rangos de precios donde la acción
pasó más tiempo. Hay una concentración notable alrededor de los $66-67, y
nuevamente alrededor de los $70-71, y luego en los $72-73. También hay un pico
significativo entre $68 y $69. La distribución no es perfectamente unimodal y
parece algo bimodal o multimodal, lo que sugiere que el precio se movió entre
diferentes rangos de "equilibrio" durante este período.
A pesar de las fluctuaciones, el gráfico y la alta rentabilidad del
25.01% sugieren que Citigroup ha tenido un rendimiento positivo en este período
de corto plazo. La desviación estándar de 6.31 indica una volatilidad moderada.
La media, mediana y moda cercanas, junto con una bJ deformación o sesgo, indican que la
mayoría de los precios se agrupan alrededor del promedio de $71. La Kurtósis
negativa sugiere una distribución más dispersa en los "hombros" en
lugar de picos agudos.
El histograma detallado muestra los precios más frecuentes, lo que
podría ser útil para los traders de corto plazo para identificar niveles de
soporte y resistencia frecuentes o zonas de congestión. Por ejemplo, la acción
parece pasar mucho tiempo entre $66 y $73. El pronóstico de $79.70 sugiere una
expectativa de crecimiento futuro en el corto plazo, si el modelo subyacente es
robusto. Sin embargo, dado el bajo R2 de la regresión lineal, este pronóstico
debe tomarse con cautela.
Una rentabilidad del 25.01% en el corto plazo es muy alta y podría
indicar un activo con un fuerte momentum alcista durante el período analizado.
Los datos indican que Citigroup ha experimentado un crecimiento notable
en el corto plazo con una volatilidad manejable y una distribución de precios
que se agrupa alrededor de su media, con algunos rangos de precios que son más
frecuentemente visitados.
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