ANÁLISIS DE LA ACCIÓN DE PETROBRAS

 

Petróleo Brasileiro SA (PETR3)

Petrobras es una empresa petrolera brasileña creada en 1953 por el gobierno de Getulio Vargas, de naturaleza semipública de propiedad mayoritariamente estatal y con participación extranjera privada, es la mayor empresa del Brasil. Petrobras opera en forma activa en el mercado internacional de petróleo como así también a través del intercambio de una importante diversidad de productos relacionados con la industria hidrocarburífera.

La empresa está en cuarto lugar en el ranking de las mayores empresas petrolíferas internacionales de capital abierto en el mundo. Desde mediados del año 2009, esta se consagra como la mayor compañía de América Latina, superando en sus ventas de 2009 y 2010 a gigantes que por años habían estado adelante, como la mexicana PEMEX y la venezolana PDVSA. ​ Para el año 2009, la compañía registró ventas por casi 105 mil millones de dólares.

El 2 de enero de 2019, esta acción parte con un precio de R$26.56, siguiendo una tendencia lateral, con una lenta y pequeña tendencia ascendente, hasta alcanzar el precio de R$ 33.25, mostrando un crecimiento de 25.19% el 7 de noviembre de 2019, es decir, en 215 días después de iniciado el estudio. En tan sólo, 86 días el precio de la acción se vino abajo llegando al su precio mínimo de R$11.05, mostrando una disminución aproximada del 200%.

En este punto hizo un pull back y ha ido recuperando su valor inicial de una manera lenta y con mucha volatilidad, hasta el dia 10 de septiembre cuando el precio llega a R$ 22.57, es decir, que con relación al precio soporte o el más bajo del periodo, ha logrado recuperar el 104.25%.

e análisis cuantitativo, observamos el comportamiento de los estadígrafos de posición y de dispersión.

En primer lugar, detecta la diferencia de valores existentes entre la media, la mediana y la moda o modo, esta diferencia indica que nos encontramos ante una distribución sesgada hacia la izquierda.

También se puede encontrar que la Curtosis indica que corresponde a una distribución leptocúrtica o mas apuntada que la normal. Toda la información aquí expuesta tiene un nivel de confianza de 95%

Ahora bien, trasladando el análisis a la estadística inferencial, se encuentra, realizo un contraste en donde se tiene en cuenta la media y la desviación estándar; Teniendo en cuenta que el área existente debajo de la campana de Gauss corresponde al 100%, es decir, de la totalidad de los precios que se tienen en cuenta en el período que se estudia. De acuerdo al recorrido al precio hasta la fecha 10 de septiembre de 2020 se puede establecer de acuerdo a su límite de confianza de 0.3 se encuentra muy cerca a la media, con un recorrido de p o probabilidad de éxito de 65.28% y la probabilidad de fracaso q correspondiente a 34.72%. lo que indica que de acuerdo a las probabilidades el precio tiene una tendencia al alza, en el corto y mediano plazo. 

Si realizamos una simulación en donde busquemos la probabilidad de que el precio de la acción se incremente en 40.77%, es decir, que llegue a R$ 41. oo, mostrando una probabilidad de éxito de 99.65%, trasladando el límite de confianza de 0.3 a 2.7, punto donde se prevé un cambio de tendencia.

De acuerdo al análisis cuantitativo, se puede definir que en el corto a mediano plazo la acción de petrobras subirá de precio en el mercado, aunque es importante reconocer que se encontrarán retrocesos en el camino. Ahora es conveniente contrastarlo con los estudios técnicos realizados por una de las firmas más reconocidas a nivel mundial, en información bursátil, la firma Investing donde se usan varias clases de indicadores concluyendo que la acción en el corto plazo presenta tendencia a la baja, después de um largo trecho de tendencia lateral, lo mismo muestran los   indicadores donde utiliza medias móviles con diferentes temporalidades.

Muchas gracias por su atención