Lo primero que
salta a la vista son tus ecuaciones de regresión. Estás utilizando polinomios de grado 6 (marcados como
"Polinómica de orden 6") para proyectar el precio.
Logras un R2
altísimo (cercano a 0.98 o 0.99), lo que significa que la línea
"dibuja" perfectamente el pasado.
En finanzas, un
polinomio de grado 6 suele ser una trampa. Estas curvas son extremadamente
sensibles; en cuanto el precio real se desvía un poco de la tendencia, la
proyección del modelo suele "explotar" hacia arriba o hacia abajo de
forma irreal. Estás modelando el ruido,
no necesariamente la señal.
En las tablas de
"Probabilidades Meses/Días", veo cálculos interesantes:
Tienes una media de
82.93 y una mediana de 49.44. Esta disparidad tan grande confirma una fuerte asimetría positiva (skewness).
Esto es típico de NVIDIA, pocos periodos de crecimiento explosivo que arrastran
la media hacia arriba, mientras la mayoría del tiempo el precio es más bajo.
Se observa un Sharpe de 1.27 en la
primera tabla. En términos de inversión, cualquier valor por encima de 1.0 es
excelente, lo que indica que el retorno que se obtiene compensa bien el riesgo
(volatilidad) asumido.
La tabla de la
derecha (180 días) es la más honesta. Nota que el R2 lineal
cae drásticamente a 0.1488 (14%).
Esto significa que,
en el corto plazo, el precio de NVIDIA es mayormente caótico o aleatorio. Intentar usar una regresión lineal para
predecir los próximos 30 o 90 días en una acción tan volátil suele llevar a
errores costosos.
En la columna de la
derecha, menciona datos clave. El margen
bruto del 71.10% y un ROE
(Rendimiento de capital) del 103.50%.
Los números
estadísticos son impresionantes, pero NVIDIA no se mueve hoy por la "curva
polinómica", sino por la demanda de chips H100/B200. Si el próximo reporte
de beneficios (que marcas para el 20 de mayo) no supera las expectativas, el
modelo de "orden 6" se romperá porque no puede prever cambios en los
fundamentos macroeconómicos.
Las altas fiabilidades de las tendencias describen el pasado, pero baja para predecir el futuro exacto
debido al uso de polinomios de alto grado.
La volatilidad
(Desviación estándar de 85.11) es masiva. Un error de una desviación estándar
podría borrar tus ganancias proyectadas a 1 mes.
No te fíes
ciegamente de la línea roja que sube. Usa el Ratio de Sharpe y la Probabilidad
(p) como tus guías de gestión de riesgo, no los pronósticos de precio
fijo ($227, 208, etc.), ya que la estadística de mercado tiene "colas
pesadas" (eventos inesperados) que estos modelos no ven.
El hecho de que las 12 medias móviles (tanto
simples como exponenciales) marquen Compra
indica que el activo está en una tendencia ascendente sólida en todos los
horizontes temporales (desde el cortísimo plazo de 5 días hasta el largo de
200).
El precio actual está por encima de la MA200 ($198.41),
lo que confirma que estamos en un mercado "toro" (bull market) de
manual.
El RSI (14)
en 70.65 está entrando en la zona de sobrecompra. Históricamente, cuando el RSI cruza los 70, la fuerza
alcista está en su punto máximo, pero el riesgo de una corrección técnica por
toma de beneficios aumenta exponencialmente.
El StochRSI en 4.727
(Sobrevendido), esta es
una divergencia curiosa. Mientras el RSI estándar dice "demasiado
caro", el StochRSI sugiere que, tras un pequeño respiro reciente, el
precio podría estar listo para otro impulso.
El ADX en 49.71, este valor es altísimo. Un ADX
por encima de 25 indica tendencia; por encima de 40 indica una tendencia extremadamente fuerte. El
mercado no está "lateral", está corriendo.
El ATR (14) en 2.57, Indicando una "menor
volatilidad" relativa al rango de movimiento del precio. Esto es bueno
para la estabilidad de la tendencia, pero suele ser la "calma antes de la
tormenta" cerca de zonas de resistencia.
El Bull Power (4.45)
informan que los
compradores tienen el control total del flujo de órdenes en este momento.
Si miramos los Puntos Pivote Clásicos, el precio está gravitando cerca del punto
de equilibrio ($215.27). La resistencia
1 (R1), $215.59 y la resistencia
3 (R3), $216.44 (Este es tu techo psicológico inmediato).
Ante esto tiene una "compra fuerte" técnica, pero desde el punto de vista
econométrico y financiero, te advierto lo siguiente:
La trampa del consenso: Cuando los 12 indicadores de
medias y casi todos los osciladores dicen "Compra", el mercado suele
estar muy "estirado". El riesgo
de reversión, con un RSI sobre 70 y un ADX cerca de 50, el movimiento
está maduro. Si estás dentro, es momento de ajustar stop-losses (quizás
cerca de la MA5 en $215.03). No es momento de comprar se sugiere esperar y
monitorear.
La tendencia es tu amiga, pero esa
"Sobrecompra" en el RSI es una advertencia de que la gasolina del
movimiento alcista se está agotando. No
operes por euforia; opera por niveles de pivote.
Lo primero que salta a la vista son
las ecuaciones de regresión. Esta utilizando polinomios de grado
6 (marcados como "Polinómica de orden 6") para proyectar el
precio.
Logras un R2 altísimo
(cercano a 0.98 o 0.99), lo que significa que la línea "dibuja"
perfectamente el pasado.
En finanzas, un
polinomio de grado 6 suele ser una trampa. Estas curvas son extremadamente
sensibles; en cuanto el precio real se desvía un poco de la tendencia, la
proyección del modelo suele "explotar" hacia arriba o hacia abajo de
forma irreal. Estás modelando el ruido, no necesariamente la señal.
En las tablas de "Probabilidades
Meses/Días", se observan cálculos interesantes:
Tienes una media de
82.93 y una mediana de 49.44. Esta disparidad tan grande confirma
una fuerte asimetría positiva (skewness). Esto es típico de NVIDIA,
pocos periodos de crecimiento explosivo que arrastran la media hacia arriba,
mientras la mayoría del tiempo el precio es más bajo.
Se observa un Sharpe de 1.27 en la primera tabla. En
términos de inversión, cualquier valor por encima de 1.0 es excelente, lo que
indica que el retorno que se obtiene compensa bien el riesgo (volatilidad)
asumido.
La tabla de la derecha (180 días) es la más honesta. Nota que el R2 lineal
cae drásticamente a 0.1488 (14%).
Esto significa que, en el corto plazo, el precio de NVIDIA es
mayormente caótico o aleatorio. Intentar usar una regresión lineal para
predecir los próximos 30 o 90 días en una acción tan volátil suele llevar a
errores costosos.
En la columna de la derecha, menciona datos clave. El margen bruto del
71.10% y un ROE (Rendimiento de capital) del 103.50%.
Los números estadísticos son impresionantes, pero NVIDIA no se mueve hoy
por la "curva polinómica", sino por la demanda de chips H100/B200. Si
el próximo reporte de beneficios (que marcas para el 20 de mayo) no supera las
expectativas, el modelo de "orden 6" se romperá porque no puede
prever cambios en los fundamentos macroeconómicos.
Las altas fiabilidades de las tendencias describen el pasado,
pero baja para predecir el futuro exacto debido al uso de polinomios
de alto grado.
La volatilidad (Desviación estándar de 85.11) es masiva. Un error de una
desviación estándar podría borrar tus ganancias proyectadas a 1 mes.
No te fíes ciegamente de la línea roja que sube. Usa el Ratio de
Sharpe y la Probabilidad (p) como tus guías de gestión de
riesgo, no los pronósticos de precio fijo ($227, 208, etc.), ya que la
estadística de mercado tiene "colas pesadas" (eventos inesperados)
que estos modelos no ven.
El hecho de que las 12 medias móviles (tanto
simples como exponenciales) marquen Compra indica que el activo está
en una tendencia ascendente sólida en todos los horizontes temporales (desde el
cortísimo plazo de 5 días hasta el largo de 200).
El precio actual está por encima de la MA200
($198.41), lo que confirma que estamos en un mercado "toro" (bull
market) de manual.
El RSI (14) en 70.65 está entrando en la
zona de sobrecompra. Históricamente, cuando el RSI cruza los 70, la fuerza
alcista está en su punto máximo, pero el riesgo de una corrección técnica por
toma de beneficios aumenta exponencialmente.
El StochRSI en 4.727 (Sobrevendido), esta es una
divergencia curiosa. Mientras el RSI estándar dice "demasiado caro",
el StochRSI sugiere que, tras un pequeño respiro reciente, el precio podría
estar listo para otro impulso.
El ADX en 49.71, este valor es altísimo. Un
ADX por encima de 25 indica tendencia; por encima de 40 indica
una tendencia extremadamente fuerte. El mercado no está
"lateral", está corriendo.
El ATR (14) en 2.57, Indicando una "menor
volatilidad" relativa al rango de movimiento del precio. Esto es bueno
para la estabilidad de la tendencia, pero suele ser la "calma antes de la
tormenta" cerca de zonas de resistencia.
El Bull Power (4.45) informan que los compradores
tienen el control total del flujo de órdenes en este momento.
Si miramos los Puntos Pivote Clásicos, el
precio está gravitando cerca del punto de equilibrio ($215.27). La
resistencia 1 (R1), $215.59 y la resistencia 3 (R3), $216.44
(Este es tu techo psicológico inmediato).
Ante esto tiene una "compra
fuerte" técnica, pero desde el punto de vista econométrico y
financiero, te advierto lo siguiente:
La trampa del consenso: Cuando los 12 indicadores
de medias y casi todos los osciladores dicen "Compra", el mercado
suele estar muy "estirado". El riesgo de reversión, con un RSI
sobre 70 y un ADX cerca de 50, el movimiento está maduro. Si estás dentro, es
momento de ajustar stop-losses (quizás cerca de la MA5 en
$215.03). No es momento de comprar se sugiere esperar y monitorear.
La tendencia es tu amiga, pero esa
"Sobrecompra" en el RSI es una advertencia de que la gasolina del
movimiento alcista se está agotando. No operes por euforia; opera por niveles
de pivote.
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